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汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告

发表日期:2019-09-09 23:33  作者:admin  浏览:

  (一)董事、监事、高级管理人员基本情况: 姓名 性别 年龄 职务 ? 陈玉林 男 57 董事长 徐方府 男 57 董事总经理 邵长金 男 40 董事副总经理 苗贵三 男 57 董事副总经理 孙筱峰 男 59 董事 张清峙 男 56 董事 郑植艺 男 57 独立董事 李春彦 男 39 独立董事 康建斌 男 32 独立董事 文秀江 男 50 监事会主席 周建华 男 46 监事 陈纪章 男 41 监事 王文新 男 36 董事会秘书 王保成 男 40 财务负责人 姓名 任期起止日期 年初持股数 年末持股? 陈玉林 2002、4—2005、4 37000股 37000股 徐方府 2002、4—2005、4 24000股 24000股 邵长金 2002、4—2005、4 19000股 19000股 苗贵三 2002、4—2005、4 17000股 17000股 孙筱峰 2002、4—2005、4 19000股 19000股 张清峙 2002、4—2005、4 14000股 14000股 郑植艺 2002、4—2005、4 0 0 李春彦 2002、4—2005、4 0 0 康建斌 2002、4—2005、4 0 0 文秀江 2002、4—2005、4 19000股 19000股 周建华 2002、4—2005、4 10000股 10000股 陈纪章 2002、4—2005、4 10000股 10000股 王文新 2002、4—2005、4 7000股 7000股 王保成 2002、4—200、54 8000股 8000股 董事、监事、高管人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬 津贴 陈玉林 新乡白鹭化纤集团 党委书记 1992年至今 否 有限责任公司 董事长 文秀江 新乡白鹭化纤集团 党委副书记 1998年至今 是 有限责任公司 副总经理 2002年至今 孙筱峰 新乡白鹭化纤集团 总经理助理 1992年至今 是 有限责任公司 张清峙 新乡白鹭化纤集团 — — 否 有限责任公司 周建华 新乡白鹭化纤集团 总经理助理 2002年至今 是 有限责任公司 (二)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况; 1、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序、报酬确定依据本公司建立了 完善的薪资体系和奖励办法。根据《公司章程》的有关规定,董事、监事的报酬由股 东大会决定,高管人员的报酬由董事会决定。公司董事会对高管人员进行考核,监事 会对其工作情况进行监督,公司劳动人事部门进行管理。 现任董事、监事、高级管理人员2002年度在本公司领取报酬总额198,925元,金额 最高的前三名董事的报酬总额为94,267元,金额最高的前三名高管人员报酬总额为80 ,173元。 现任董事、监事、高级管理人员2002年度在本公司领取的报酬是预付数。2003年 内,董事会将按照2002年公司第三次临时股东大会通过的《关于对公司高级管理人员 实行薪酬激励的办法》规定,根据公司审计后效益情况及考核结果,决定2002年度各 高级管理人员应得薪酬,并予以兑现。 公司现任董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员11人,在公司领取报酬的 8人,其中:金额在4万元至4.5万元区间的1人;金额在2.5万元至3万元区间的3人;金 额在2万元至2.5万元区间的2人;金额在1.5万元至2万元区间的2人。 2002年度不在公司领取报酬的有:董事孙筱峰先生监事会主席文秀江先生、监事 周建华先生、上述三人均在控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司领取报酬。 2、独立董事的年度报酬情况:公司2002年4月23日召开的2001年度股东大会选举 产生了三名独立董事,并确定了独立董事的年度津贴为每人每年2万元(含税)人民币 。鉴于公司独立董事系在2002年4月23日当选,故本年度尚未支付独立董事津贴。 (三)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员,离任原因以及聘任的公司经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员情况; 报告期内董事会秘书朱维屏女士因退休辞去董事会秘书职务。 公司第十次股东大会选举产生了公司第四届董事会董事陈玉林、徐方府、邵长金 、苗贵三、张清峙、孙筱峰、郑植艺、李春彦、康建斌等9名董事、其中郑植艺先生、 李春彦先生、康建斌先生为公司独立董事:股东大会选举产生了公司第四届监事会监 事文秀江先生、周建华先生等两名监事,公司第五届职工代表大会代表团联席会议推 荐陈纪章先生担任。公司第四届监事会监事公司第四届一次董事会会议选举陈玉林先 生继续担任公司董事长聘任徐方府先生为总经理聘任王文新先生为董事会秘书聘任王 保成先生为公司财务负责人公司第四届一次监事会会议选举文秀江继续担任监事会主 任。 (四)公司员工构成情况 公司现有员工4946 人,其中专业技术人员349 人,占总人数7.1%;管理人员103 人,占总人数的2.1%;销售人员46人,占总人数的0.9%;财务人员13人,占总人数的 0.3%;生产人员4435人,占总人数的89.6%。 大专以上学历的581人,占总人数的11.7%;退休员工566人,占在职职工总数的1 1.4%。

  【马】【云】【问】【他】【 ,】【觉】【得】【现】【在】【最】【大】【的】【困】【难】【是】【什】【么】【?】【刘】【敬】【文】【想】【了】【想】【说】【 ,】【“】【我】【们】【需】【要】【聚】【集】【很】【多】【用】【户】【,】【如】【果】【放】【开】【标】【准】【,】【销】【售】【能】【够】【增】【长】【很】【快】

  明年二季度后,PPI和企业盈利可能掉头向下,金融业对GDP的支撑将弱化,届时经济或重启寻找L型底部之旅。

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  对大盘突然异动的判断:大盘在连续持续低迷,成交量萎缩的时候,某个交易日下午突然出现异动,大幅度拉升。很有可

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 28 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 ......42

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49

  投资目标 本基金通过数量化方法进行投资组合管理,在严格控制风险并保持资产流动性

  投资策略 组合,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现

  业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

  风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于

  办公地址 街 5 号中青旅大厦 13 层; 北京市西城区复兴门内大街 55

  注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 北京东城区东直门南大街 5 号中青

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:①本基金合同生效日为 2018 年 7 月 26 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

  ②根据《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓

  期为 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。

  本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016 年 4 月 19 日获中国证监会批复,2016

  年 4 月 25 日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注册资本 1 亿元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。

  截至2019 年6 月30 日,公司旗下管理25 只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、

  汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金、汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券投资基金。

  朱晨歌 级经理、 2018 年8 月9 日 - 4 年 基金管理有限公司指数与

  注:1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

  2019 年上半年,在政策托底和情绪改善的作用下,权益市场在一季度大幅上涨;二季度, 经济基本面数据并未明显改善,对经济复苏的预期有所回落,再加上中美贸易谈判出现反复,对投资者风险偏好造成一定压制,市场整体呈现震荡态势。投资者对经济基本面和外部环境的担忧也反映在了股市中,各个行业的龙头企业超额收益仍然十分明显,尤其是大消费板块,反映出较强的逆周期属性,也获得了资金的持续青睐。

  截至本报告期末汇安量化优选 A 基金份额净值为 1.0294 元,本报告期基金份额净值增长率为

  18.65%;截至本报告期末汇安量化优选 C 基金份额净值为 1.0210 元,本报告期基金份额净值增长率为 18.17%;同期业绩比较基准收益率为 15.77%。

  展望三季度,宏观经济仍在筑底过程中,中美贸易谈判仍有不确定性,市场预计将更多呈现结构性行情。在我国金融市场改革开放的大背景下,优质白马蓝筹股作为中国资本市场的核心资产,仍将是海内外中长期投资者的首选配置标的;另外随着科创板正式开板,投资者对于相关板块的关注度将有所提高,一些质地优良,估值合理的成长股同样存在机会。作为基金管理人,我

  本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人设有估值委员会,公司运营总监担任估值委员会主席,投资部门、合规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

  本基金自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 21 日连续一百一十三个工作日基金份额持有人数量

  不满二百人,并且本基金自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 8 日连续八十二个工作日基金资产净

  本报告期内,本基金托管人在对汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,揽珠日期及开奖结果。汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——汇安基金管理有限责任公司在汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人依法对汇安基金管理有限责任公司编制和披露的汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,汇安量化优选 A 基金份额净值 1.0294 元,基金份额总额

  汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]63 号《关于准予汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 231,568,828.45 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0467 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年

  7 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 231,646,455.66 份基金份额,其中认购

  资金利息折合 77,627.21 份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

  根据《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,并在赎回时根据持有期限收

  取赎回费用的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的

  不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基

  金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产的比例为基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付、存出保证应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

  本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2019年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务

  状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

  [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴

  纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

  不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

  的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

  计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给汇安基金,再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

  代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 总额

  本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

  本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  公司建立董事会领导下的风险管理体系, 包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。

  公司致力于实行全面、系统的风险管理,通过制定系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,构建由四大防线共同筑成的风险管理体系:第一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责任人;第二道监控防线由合规风控部构成, 对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有效管理, 并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;第

  三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成,总经理负责公司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员会, 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控;第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预防和控制, 审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会,协助董事会确立公司风险取向,风险总量、风险限额,制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指导方针,并确保其得到有效执行。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

  计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要

  求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的合规风控部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

  投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于 2019 年 6 月 30 日,本基金

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎

  评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019

  年 6 月 30 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 79,854,547.60 元,超过经

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

  性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

  金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观

  环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金管理人 2019 年 6 月 25 日发布公告,聘任郭冬青为公司合规负责人。上述变更事项,

  经汇安基金管理有限责任公司第一届董事会第三十次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及北京证监局备案。自新任合规负责人任职之日起,汇安基金管理有限责任公司总经理秦军先生不再代为履行合规负责人职务。

  自本基金成立日(2018 年 7 月 26 日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

  券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。

  券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。

  基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存综合管理部备案。

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

  6 关于变更旗下部分基金业绩 中国证券报,公司官 2019 年 5 月 18 日

  本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况,投资人在投资本基金时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。

  投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司,客户服务中心电话 。

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